پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش
قابل ویرایش:46 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در روش پارامتریک:
۱) VaR برآوردی از سطح زیان روی یك پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری كه به احتمال معین كوچكی (دراینجا۱%) پیش بینی می شود با آن مساوی شود و یا از آن تجاوز كند.
۲) به عبارت دقیق تر، سرمایه لازم برای یك بانك خاص حاصلی از مضربK در مبلغ VaR با اطمینان ۹۹% و یك دوره۱۰روزه است كه ضریبK توسط نهادهای ناظر تنظیم میشود و حداقل مقدار آن ۳ است
روش واریانس- کواریانس دارای دو پیش فرض اساسی است:
۱)بازده دارایی مالی یا بدرة سرمایه گذاری به صورت نرمال توزیع شده است. این پیش فرض باعث شده است که محاسبة VaR به خصوص در مواردی که به صورت روزانه محاسبه می شود، به سادگی و با سرعت انجام شود.
۲)رابطه خطی میان عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی یا دارایی های مالی برقرار است.
فهرست مطالب و اسلایدها:

سرمایه گذاری
وظایف مدیریت مالی
روش های طبقه بندی بازارهای مالی
ریسک
بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
دلایل استفاده از مدیریت ریسک
منابع ریسک مالی
سنجه های نوسان
سنجه های حساسیت
دیرش
تحدب
ارزش در معرض خطر (VAR)
روش شبیه سازی تاریخی
روش پارامتریک
ارزیابی عملکرد پرتفوی
معیار های ارزیابی عملکرد
معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار

---

برچسب ها: PowerPoint-modiriyat-risk-va-abzarhaye-sanjesh