دانلود پاورپوینت بهینه سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز
نوع فایل: power point
قابل ویرایش: 12 اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل 5 دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند.
داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد:
تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها.
محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی.
تعدیل افزایش سرمایه.
تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و .) انتخاب کنید.
فهرست مطالب و اسلایدها:
مدیریت دارایی
داده‌ها را تعیین کنید
محاسبۀ ورودی‌های مدل
حل معادله برای کم‌ترین ریسک
تعیین سطوح مختلف بازده
قیمت و اندازۀ ریسک
رسم سبدهای بهینه

---

برچسب ها: download-PowerPoint-behine-sazi-sabad-darayi-ba-estefade-az-model-Markovitz